Les cotations des futures en temps réel

Eurex, CME, Euronext et les autres marchés à terme distribuent des cotations tick-par-tick. WH SelfInvest affiche ces cotations tick-par-tick sur votre plateforme de trading. La plupart des autres courtiers, dont Interactive Brokers, collectent une grande quantité de données et ne distribuent que des cotations instantanées rafraîchies toutes les demi-secondes.

Qu'est-ce qu'une cotation instantanée rafraîchie toutes les demi-secondes ?

Les courtiers en futures qui veulent réduire leurs coûts suppriment 75 % des données de marché. Les cotations instantanées n'indiquent qu'environ 25 % de l'ensemble du volume négocié. Elles montrent les premiers ticks d'une nouvelle seconde, puis, une fois que la majeure partie du volume a été négociée, un seul tick final. Elles sont plus lentes d'une seconde ou plus que les cotations tick-par-tick. Les traders n'utilisent pas les cotations instantanées rafraîchies toutes les demi-secondes.

Qu'est-ce qu'une cotation tick-par-tick ?

Le flux de prix provenant du marché à termes montre chaque transaction et chaque variation de prix. Ce flux est appelé cotation tick-par-tick. Les traders n'utilisent que les cotations tick-par-tick. Un back-testing, une analyse technique et une prise de décision corrects nécessitent des cotations tick-par-tick. Il s'agit d'un facteur de réussite essentiel.

Cotations du future S&P 500

Cet exemple compare les cotations tick-par-tick (à gauche) et les cotations instantanées rafraîchies toutes les demi-secondes (à droite). Il est à noter qu'environ 75 % du volume des transactions sur le S&P 500 ne figure pas dans les cotations instantanées.

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Les traders ont-ils besoin de cotations tick-par-tick ?

Si vous tradez les futures de manière très occasionnelle, vous n'avez probablement pas besoin des cotations tick-par-tick. Gardez à l'esprit que les cotations tick-par-tick permettent une meilleure exécution des ordres. Cela a un impact sur vos profits. Une exécution améliorée d'un point sur le future DAX, par exemple, représente un profit supplémentaire de 25 €. Si vous utilisez l'analyse technique pour prendre vos décisions de trading ou si vous faites du trading au carnet d'ordres, vous avez besoin des cotations tick-par-tick.

Pourquoi éviter les cotations instantanées rafraîchies toutes les demi-secondes ?

L'absence de 75 % du volume des transactions dans les graphiques et les carnets d'ordres et les retards d'une seconde ont un impact négatif sur vos bénéfices. Considérez les faits suivants :

  Les traders ne peuvent pas ouvrir et fermer leurs positions aux mêmes prix que les traders utilisant du tick-par-tick.

  L'exécution des ordres est inférieure à la norme. Le slippage est fréquent. Un tick de moins sur le future DAX vous coûte € 12,50.

  Tous les graphiques basés sur les ticks sont erronés. Les graphiques en range, ticks, renko et points-et-figures sont inexploitables.

  Tous les graphiques sont incomplets. Les traders peuvent être exécutés à des prix qu'ils ne voient pas sur le graphique.

  Les indicateurs d'analyse technique sont erronés. Les indicateurs basés sur les ticks ne peuvent pas être utilisés. Vous ferez des erreurs au moment de décider de l'ouverture et de la fermeture des positions.

   Trader les volumes n'est pas possible. Le Market Profile, le Time Price Opportunities, le Volume Profile, le Price Action, le carnet d'ordres et le VWAP sont inutilisables.

  Le back-testing n'est pas possible. Les différences entre le graphique réel et le graphique en demi-secondes rendent le back-testing non pertinent.

  Les ordres exécutés à des prix non visibles sur le graphique créent une incertitude permanente et rendent le trading inutilement stressant.

WH SelfInvest fournit des cotations et des données de marché tick-par-tick.

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