La stratégie S&P 500 Night Rider

Cette stratégie de day trading intervient après la "cloche de clôture" américaine à 22h00. L'hypothèse sous-jacente de la stratégie est que de nombreux investisseurs à long terme ne suivent pas le marché pendant la journée. Ils attendent le cours de clôture, puis prennent leur décision. Le cours de clôture peut souvent déclencher de fortes réactions de la part des grands acteurs du marché.

La stratégie S&P 500 Night Rider a été conçue par le trader Domenik Maier. Il a décrit sa stratégie préférée dans un article du Traders' magazine.

Convient pour	: Indice de marché S&P 500
Instruments	: Futures et CFD-Forex
Type de trading	: Day trading
Fréquence de trading	: Lente
Avec NanoTrader	: Manuel ou (semi-)automatique

Quand ouvrir une position ?

Le fait que les signaux de trading apparaissent tard dans la soirée n'est pas un problème. Il suffit d'utiliser la fonction AutoOrder de la plateforme de trading NanoTrader (démo gratuite). La plateforme s'occupera du reste.

Pour qu'un signal d'achat se produise, le marché doit être dans une tendance positive (haussière). Si le cours du marché est supérieur à la moyenne mobile à 50 jours, le S&P 500 Night Rider considère que le marché est haussier. Ce filtre colorera le fond du graphique en vert lorsque cette condition est remplie.

En substance, la stratégie exige qu'une configuration de prix spécifique se produise sur une période de deux jours.

1. Jour 1 : La bougie journalière clôture dans la moitié inférieure du range journalier (15h30 à 22h00)
2. Jour 2 : La bougie journalière clôture dans le tiers supérieur du range journalier (15h30 à 22h00).
3. Une position longue est achetée si le prix se déplace d'un tick au-dessus du sommet du jour 2. Dans la plupart des cas, cela se produit pendant la session de nuit du jour 3.

Cet exemple montre un signal d'achat typique. Les lignes bleues représentent le haut et le bas de la session principale aux États-Unis (15h30 à 22h00). La ligne en pointillé divise le range journalier en deux moitiés. Les bandes rouges et vertes sont basées sur le prix d'ouverture et le prix de clôture de la session américaine principale. Le vert indique une journée haussière (clôture au-dessus de l'ouverture). Le rouge indique une journée baissière (clôture en dessous de l'ouverture). Le fond du graphique est vert, ce qui signifie que le marché est dans une tendance positive (haussière).

Le premier jour, le marché clôture dans la moitié inférieure du range de négociation. Le deuxième jour, le marché clôture dans la moitié supérieure du range. Au début du troisième jour, une position longue a été ouverte lorsque le prix est passé 1 tick au-dessus du sommet du deuxième jour (ligne verticale verte).

Pour un signal de vente à découvert, il suffit d'appliquer la logique inverse.

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. La tendance du marché est baissière (fond rouge du graphique). Le premier jour, le marché clôture dans la moitié supérieure du range du jour. Le deuxième jour, le marché clôture dans la moitié inférieure du range journalier. Une position de vente à découvert est ouverte lorsque le prix chute d'un tick sous le plus bas du deuxième jour.

Quand fermer une position ?

La stratégie S&P 500 Night Rider utilise un stop loss simple et un filtre flat. Le filtre flat ferme la position avant la fin du troisième jour.

Cet exemple montre un signal long. La stratégie S&P 500 Night Rider a acheté une position après la clôture.  Le prix du marché augmente, comme prévu. Le stop loss (ligne horizontale rouge) n'est jamais touché. La position est fermée par le filtre flat à la fin du troisième jour.

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. La stratégie S&P 500 Night Rider a ouvert une position de vente à découvert. Le prix du marché ne baisse pas. Le stop loss (ligne horizontale rouge) est atteint et la position est fermée.

Application pratique

Avec NanoTrader, suivez ces étapes :

• Ouvrez le graphique de l’instrument que vous souhaitez trader.
  

• Sélectionnez le modèle d'étude "WHS S&P 500 Night Rider" dans le dossier "WHS Strategies".

• Pour le mode semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour le mode automatique, activez l'option "AutoOrder" dans le graphique.